Jeudi 11 juin

08h30 - 09h00 Inscriptions et café

09h00 - 10h15

Président Eric JONDEAU - Banque de France

Kevin CHANG, University of Southern California
Marchés financiers et Analyse quantitative

Eric GIRARDIN, Université Montesquieu - Bordeaux
Eclairages sur le contexte des crises de change dans les économies émergentes

10h45 - 12h15 TAUX de CHANGE

Pavlos KARADELOGLOU, Banque Centrale Européenne

A. ANDREOU, G. ZOMBANAKIS, S. LIKOTHANASSES, E. GEORGOPOULOS;
U. Patras, Banque de Grèce
Modelling and Forecasting Exchange Rate Shocks

A. MATHIS; Banque Nationale de Paris
Parité dollar/yen: modèle dynamique en termes de fondamentaux

F. NUGNES; ISTAT - Rome
1 Money, n Countries: Asymetric Shocks in a Monetary Union

A. BENASSY-QUERE, B. MOJON, U. Lille II, CEPII
EMU and Transaction Exchange Rate Stability

Papiers associés :
M. BEN SALEM, F. BEC; Mad Paris I &Thema Cergy-Pontoise
Trading Cost for Goods and PPP a Nonlinear Alternative for Real Exchange Rate Dynamics

L. LABAH; BETA U. Louis Pasteur - Strasbourg
Les déterminants des crises de change

B. MOJON; Cepii - Paris
What did French Monetary Policy Do since the last Realignment of the Franc ?

F. PANSARD; U. Littoral - Dunkerque
Interest Rate, Speculative Attacks and Target Zones

Déjeuner

13h15 - 15h00 NOUVEAUX OUTILS

Ignacio MAULEON, University of Salamanque

I MAULEON, J. PEROTE; Universita Salamanca
Testing Densities with Financial Data (Edgeworth-Sargan/Student’s)

M. HERENCIA, L. HOTTA, P. VALLS PEREIRA. Unicamp
Effect of Misspecification on Prediction in Stochastic Volatility Models

J. TEÏLETCHE; Lare - U. Bordeaux IV
Tranmission of Volatility when Markets Trading Hours Overlap

V. BROUSSEAU, Cl. GUILLAUMOT; MATIF - Paris
Structure fractale des données intraday du MATIF, de la DTB

B. MAILLET, Th. MICHEL; CEBI U. Paris I
Volume-Time Scale and Intra-day Returns Density

K. MALATYALI; State Planing Organisation - Ankara
A Dynamic Cointegration Analysis Among the Stock Markets

Papiers associés Contributed Papers

Th. CHAUVEAU, B. MAILLET; CDC, CEBI U. Paris I
Estimation de bêtas « flexibles » : le cas du marché parisien

Th. CHAUVEAU, B. MAILLET; CDC & U. Paris 1
Two new Measures of Performance

Ch.DUNIS, M. GAVRIDIS, P. LEQUEUX; BNP - Londres
Hedge Ratios and Spread Trading with High Frequency Data

X. DAM; Gammap - U. Pierre Mendes-France - Grenoble
Controlling the Chaos on a Oligopoly Market

15h00 - 16h00
SESSION par AFFICHE POSTER SESSION
Seront présentés ici tous les papiers associés

16h00 - 17h30 BOURSE

Michel BOUTILLIER, CDC & Université d’Evry

E. JONDEAU; Banque de France
Les marchés des actions dans les zones émergents

Ch. BISIERE, Th. KAMIONKA; GREMAQ U. Toulouse I
Timing of Orders, Orders Aggressiveness and Orders Book

JP INDJEHAGOPIAN, F. LANTZ, V. SIMON; ESSEC, IFP
Dynamique des prix du fioul domestique en Europe

J. SEQUEIRA, M. Mc ALEER; U. of Western Australia
A Market augmented Model for SIMEX Brent Futures Contrats

S. AVOUYI-DOVI, E. OYNOYAN; BNP - Paris
Modélisation de l’écart PER actions / PER obligations

17h40 - 18h30

Président Fabrice Di MEGLIO Chairman
Directeur Général de BNP Finances

Patrick ARTUS
Caisse des Dépôts et Consignations
Conséquenses de la déconnexion en Asie entre marchés financiers et économie réelle

Vendredi 12 Juin

08h45 - 09h30

Président Roger GUESNERIE
Président de l’AEA

Athar HUSSAIN London School of Economics
Lessons from the Asian Financial Crisis

09h30 - 12h15
MARCHES EMERGENTS

J. KAEHLER; U. of Exeter - UK
Market Organisation and Information Efficiency of the Stock Exchange in the Visegrad Countries

A. BENASSY-QUERE, A. LAHRECHE-REVIL; Lille II & Cepii
L’euro comme monnaie d’ancrage pour les Pecos

S. LARDIC, A. MPACKO PRISO; CCF, Modem Paris1
L’intégration des pays de l’Est à l’Union européenne : Facteur de stabilité accrue pour l’Union ?

C. KYRTSOU, V. GUIRAUD, J. ASIMAKOPOULOS, M. TERRAZA, C. SIRIOPOULOS;
U. Montpellier 1 & Salonique
Evidence of non Linearity in Small European Capital Markets

A-E CASTRO, JF TEIXEIRA; U. Vigo - Spain
New Financial Markets and Recent Tendencies in Household Financial Decisions

E. CLARK, R. CUSIN, JB LESOURD; Ceram Nice, Greqam
Risk Assessment and Sovereign Debt Instruments : a Multicriteria Approach

I. MAULEON, R. SANCHEZ LARRION; U. Salamanca - SP
A Foreign Trade Empirical Model for Malaysia and Singapore : Implication for the Exchange Rate

12h15 - 13h00

Président Sanvi AVOUYI-DOVI Chairman
Banque Nationale de Paris

André ICARD
Banque des Réglements Internationaux
Nouveaux problèmes posés par la crise asiatique aux organismes internationaux

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