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| Comité
Scientifique
|
| Sandrine
LARDIC |
|
MODEM,
U. Paris X |
| Valérie
MIGNON
|
CV
|
THEMA,
U. Paris X |
| Enrique
A L B E R O L A |
CV
|
Banque
d'Espagne |
| Sanvi
A V O U Y I - D O V I |
|
Banque
de France |
| Oscar
B A J O - R U B I O |
|
U.Castilla-La Mancha |
| Michel
B E I N E |
CV
|
DULBEA,
ULB |
| Catherine
B R U N E A U |
CV
|
THEMA,
U. Paris X |
| Zsolt
D A R V A S |
CV
|
Banque
Centrale Hongrie |
| Rebecca
D R I V E R |
|
Banque
d'Angleterre |
| Gilles
D U F R E N O T |
|
GREQAM
& U. Paris XII |
| Christoph
F I S C H E R |
|
Bundesbank |
| Eric
G I R A R D I N |
|
GREQAM
U. Méditerranée |
| Pavlos
K A R A D E L O G L OU |
|
Banque
Centrale Européenne |
| Iikka
K O R H O N E N |
CV
|
Bank
of Finland |
| Victor
K O T L A N |
|
Czech
National Bank |
| Vêl
M A R I M O U T O U |
|
GREQAM
U. Méditerranée |
| Lionel
M A R T E L L I N I |
|
Marshall
Sch. of Business, California |
| Nikolaos
PANIGIRTZOGLOU |
CV
|
Banque
d'Angleterre |
| Anne
PEGUIN-FEISSOLLE |
|
GREQAM-CNRS |
| Georges
P R A T
|
CV
|
MODEM,
Univ. Paris X |
| Philippe
P R I A U L E T |
|
HK
Shangaï Bank, HSBC, Londres |
| Stéphane
P R I A U L ET |
|
AXA
Investment |
| Henri
S E R B A T |
CV
|
AEA,
Paris |
| Simon
SOSVILLA-RIVERO |
|
FEDEA,
Madrid |
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| |
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Ce
colloque se propose de faire le point sur les dernières
avancées de lanalyse des taux de change.

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Comité Local d'organisation
(Greqam)
| Gilles
D U F R E N O T |
| Eric
G I R A R D I N |
| Vêlayoudom
M A R I M O U T O U |
| Corinne
M I C H A U D |
| Anne
PEGUIN-FEISSOLLE |
|
Marimoutou,
Lardic, Peguin-Feisolle
dans le jardin du Pharo
|
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Les
récentes évolutions erratiques des marchés
boursiers internationaux couplées à un environnement
économique incertain conduisent à de nouveaux
développements dans létude des marchés
financiers et, en particulier, des marchés des changes.
Il
sagit essentiellement de revisiter certains domaines
déjà largement documentés ou de révéler
des approches peu défrichées danalyse
des taux de change avec les méthodes économétriques
traditionnelles ou récentes ou à laide
de méthodes alternatives danalyse des marchés
financiers.
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| THÈMES
( propositions AVANT
le 7 décembre 2002) |
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| Les
thèmes suivants seront privilégiés (liste
non exhaustive) : |
Modélisation de la structure des marchés |
Modélisation de la dynamique des taux de change |
Anticipations : tests et modélisation |
Prévision des taux de change et efficience au sens faible |
Etudes dévénements et efficience au sens
semi-fort |
Taux de change et données haute fréquence |
Taux de change et dynamiques non linéaires |
Etude de la volatilité des taux de change |
Différentes approches du taux de change déquilibre |
Dynamique des marchés de change dans les pays émergents |
Enseignements des crises récentes dans les pays émergents |
Dynamique des taux de change et politique monétaire |

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